DOMINE AS HABILIDADES ESSENCIAIS DO MERCADO FINANCEIRO.

Transforme-se em um Quant Star e alcance oportunidades de trabalho e remuneração excepcionais no Mercado Financeiro com nosso programa de treinamento especializado.

Gestão de Carteiras, Risco de Mercado e Derivativos com Pyhton para Quants

DOMINE AS HABILIDADES ESSENCIAIS DO MERCADO FINANCEIRO

GESTÃO DE CARTEIRA

Aprenda a montar e gerenciar carteiras de investimento com alta rentabilidade e baixo risco.

Domine as técnicas mais utilizadas por profissionais experientes do mercado.

Utilize o Python para automatizar tarefas e otimizar seus resultados.

DERIVATIVOS

Desvende os segredos dos derivativos e suas aplicações práticas.

Aprenda a precificar e negociar opções, futuros e swaps com maestria.

Domine ferramentas avançadas de análise de risco e retorno.

GESTÃO DE RISCO DE MERCADO

Proteja seus investimentos e maximize seus lucros com técnicas eficazes de gestão de risco.

Aprenda a identificar, quantificar e mitigar os principais riscos do mercado financeiro.

Utilize o Python para construir modelos de risco personalizados.

250 horas de conteúdo

4 aulas ao vivo

Interaja com especialistas renomados e tire suas dúvidas em tempo real.

Estudo de casos reais

Aprenda com as melhores práticas do mercado através de análises aprofundadas de cases de sucesso.

Discussão entre alunos

Compartilhe conhecimentos, experiências e insights com seus colegas de turma.

Esclarecimento de dúvidas

Obtenha suporte personalizado e tire todas as suas dúvidas durante todo o programa.

SUA JORNADA DE SUCESSO PROFISSIONAL COMEÇA AQUI

Ao concluir o programa, você estará apto a:

Tornar-se um especialista em gestão de carteiras, gestão de riscos e derivativos.
Aplicar essa teoria a problemas reais do mercado financeiro, obtendo resultados concretos.
Dominar a linguagem de programação Python e utilizá-la para automatizar tarefas e construir ferramentas poderosas de análise.
Explorar o potencial da IA com ChatGPT, Gemini e outras ferramentas.
Ampliar suas habilidades e potencializar sua capacidade de criar programas complexos e inovadores.

ÁREAS DE ATUAÇÃO DO QUANT STAR

Nosso programa desenvolve um conjunto de habilidades e competências altamente escassas, desejadas e extremamente valorizadas no Mercado Financeiro. Ao concluir, você estará preparado para disputar e ocupar posições de destaque nos melhores Bancos, Fundos de Investimento e Corretoras, nas seguintes áreas:

Gestão de Investimentos

Mesa de trading

Mesa de Estrutura de produtos

Gestão de Ríscos

Para quem é este curso?

Voltado para profissionais e estudantes das áreas de Engenharia, Matemática, Estatística, Física, Ciência da Computação, Economia, Administração e Contabilidade que desejam atualizar e ampliar seus horizontes sobre o Mercado Financeiro.

1

Profissionais do mercado financeiro em front/middle/back-office que desejam aprofundar seus conhecimentos em Python e finanças para avançar em suas carreiras.
2

Profissionais de back/middle-office que querem migrar para áreas de front office.
3

Estudantes e recém-formados que buscam uma vantagem competitiva para entrar no mercado financeiro.
4

Profissionais de commodities que desejam aplicar conhecimentos financeiros aos seus mercados.
5

Profissionais de seguradoras, cooperativas de crédito e fintechs que querem expandir suas habilidades.

Nossos Professores

Professor André Cury Maialy

Graduado em Engenharia de Produção Mecânica, com mestrado e doutorado em Engenharia de Controle aplicada a finanças quantitativas (engenharia financeira) pela renomada Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). Obteve a designação de CFA Charterholder em 2003 e atua profissionalmente no mercado financeiro há mais de 25 anos, com experiência em gestão de investimentos, trading, gestão de riscos e consultoria. Sua carreira inclui passagens por bancos, gestoras de recursos e empresas de consultoria, onde trabalhou em áreas como gestão de riscos, tesouraria, estruturação de produtos, gestão de investimentos e modelagem quantitativa/engenharia financeira. Além disso, é professor na Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP), lecionando em cursos de Graduação, Mestrado Profissional e Pós-Graduação. Suas disciplinas englobam Derivativos, Apreçamento de Ativos, Modelagem e Simulação em Finanças, e Gestão de Riscos. Também atua como professor no curso de pós-graduação da Poli-PECE, ministrando a disciplina de Derivativos no curso de Engenharia Financeira.

Professor Afonso Pinto

O professor Afonso Pinto possui graduação em engenharia aeronáutica pelo ITA (1982), MSc em Systems Sciences pelo Tokyo Institute of Technology (1988) e Ph. D. em Ciência da Computação pelo Imperial College London (1994) onde, após concluir o seu doutorado, foi Pesquisador Associado. Foi professor de processos estocásticos aplicados a sistemas de computação no IME-USP. Gerente-executivo do Banco AGF Braseg, onde foi o responsável pela criação e implantação da área de gerenciamento de riscos do banco. Foi Senior Risk Manager do Banco ABN AMRO, onde também foi diretor da área de Derivativos e Produtos de Tesouraria. Atualmente é Professor de Finanças da FGV EESP, onde criou e é o responsável pela ênfase em Engenharia Financeira (inicialmente chamada de Finanças Quantitativas) do Mestrado Profisssional em Finanças e Economia (MPE) da escola. É também sócio-fundador da MAPS S.A. Soluções e Serviços, responsável pela área de Pesquisa e Desenvolvimento.

Nossos alunos

Gestão de Carteiras, Risco de Mercado e Derivativos com Pyhton para Quants

Introdução
ao Python

Base
de dados

Taxa de Retorno
e Retorno

Conceitos fundamentais de teoria de probabilidade e estatística para gestão de riscos

Relação entre teoria de probabilidade e estatística

Função de distribuição acumulada conjunta de n variáveis aleatórias
Variáveis aleatórias independentes
Covariância e coeficiente de correlação entre X e Y
Matriz de covariância e de correlação de um vetor de variáveis aleatórias
Função de VAs – combinação linear de VAs
Lei dos grandes números e Teorema do Limite Central

População e amostra
Parâmetros de uma população
Estatísticas de uma amostra (estatísticas amostrais)
Estimadores dos parâmetros da população (média amostral, variância amostral, etc.)
Estimadores pontuais
Estimação por intervalo
Q-Q plot

Gestão de
Risco de Mercado

Gestão de
Carteiras

Modelo de Markowitz
Modelo CAPM
Modelo de fatores (APT)
Modelo Black Litterman
Simulação de estratégias de investimento com rebalanceamento dinâmico, custos de transação
Backtest de estratégias

Bônus:

Introdução a instrumentos DERIVATIVOS com PYTHON para QUANTS

Definição dos conceitos de ativos, classes de ativos, derivativos
Definição de diferentes classes de derivativos
Forwards
Futures
Swaps
Opções

Hedging usando derivativos
Paridade call-put
Estratégias com opções
Modelo binomial (apreçamento de derivativos, replicação, delta-hedging)
Conceitos introdutórios de Teoria de Moderna de Probabilidade e Cálculo Estocástico aplicados à modelagem de derivativos em tempo contínu0
Pilares da Engenharia Financeira

Martingale Pricing (MaPA)
No-Arbitrage Pricing Approach (NAPA)
Modelo de Black & Scholes
Gregas
Smile/ superfície de volatilidade
Apreçamento de derivativos Vanilla e Exóticos por Simulação de Monte Carlo

Acesso Vitalício ao curso

+ bônus de R$ 529,00

Apenas 12x de:

r$ 299,70

Ou 2.997,00 a vista

Bonus Gratuito

30 dias de garantia total

Temos plena confiança na qualidade do nosso treinamento. Por isso, oferecemos uma Garantia de Satisfação Total de 30 dias.

Se, por qualquer motivo, você não estiver completamente satisfeito, entre em contato conosco nos primeiros 30 dias e reembolsaremos integralmente o valor investido.

Estamos comprometidos com a sua jornada de aprendizado e queremos que você se sinta confiante ao escolher-nos. Invista em seu futuro financeiro com tranquilidade!

Perguntas Frequentes

Quais tópicos específicos são abordados no curso em relação à gestão de carteiras, risco de mercado?

Gestão de carreira:

Backward Looking (olhando para o passado)
- Cálculo do retorno da carteira a partir dos retornos dos ativos individuais
- Cálculo do risco da carteira a partir da composição dos riscos individuais dos ativos da carteira
- Cálculo do risco da carteira diretamente
- Diversificação de riscos
  - Compreender o impacto da correlação entre os retornos dos ativos individuais da carteira
- Forward Looking (olhando para o futuro)
  - Simulação de Monte Carlo para os preços
  - Geração de retornos correlacionados (Fatoração de Cholesky, Cópula Gaussiana e geração de retornos com distribuição marginal normal, de Laplace, t-student).
  - Mundo real – diferentes regimes de risco e de correlação (retornos não estacionários)
- Modelo de Markowitz
- Modelo CAPM
- Modelo de fatores (APT)
- Modelo Black Litterman
- Simulação de estratégias de investimento com rebalanceamento dinâmico, custos de transação
- Backtest de estratégias
  - Resultado projetado vs. Resultado realizado vs. Resultado ótimo
  - Backtest com pacotes do Python

Risco de mercado:

O que é risco? Como modelar Risco?
Abordagens na modelagem de riscos
- Paramétrica
- Não-paramétrica
- Simulação de Monte Carlo
Métricas de risco
- VaR
  - Histórico
  - Paramétrico
    - Desvio padrão, EWMA, GARCH
    - Distribuição normal, distribuição de Laplace
  - Histórico modificado
  - Simulação de Monte Carlo
- Expected shortfall – a.k.a.: Conditional value at risk (CVaR); Average value at risk (AVaR); Expected tail loss (ETL)
- Maximum drawdown
  - Time under water
  - Time to recovery
- Gráficos de controle e Backtesting

O curso inclui módulos específicos sobre o uso do Python para análise financeira?

Sim, dentro do curso existem módulo específicos de Python.

Existem pré-requisitos específicos em termos de conhecimento prévio de finanças?

Não é preciso de conhecimento em finanças, saia do zero e chegue ao avançado.

Existem pré-requisitos específicos em termos de conhecimento programação em Python?

Não é necessário conhecimento em Python, pois serão ensinadas funções básicas.

Quem são os instrutores do curso?

O Professor André Cury Maialy possui graduação em Engenharia de Produção Mecânica, e mestrado e doutorado em Engenharia de Controle aplicada a finanças quantitativas (engenharia financeira) pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).

O professor Afonso Pinto possui graduação em engenharia aeronáutica pelo ITA (1982), MSc em Systems Sciences pelo Tokyo Institute of Technology (1988) e Ph. D. em Ciência da Computação pelo Imperial College London (1994).

O curso oferece alguma forma de certificação ao seu término?

Sim, você no final do curso receberá o certificado.

Qual a garantia do Produto?

A garantia é de 30 dias.

Dúvidas? Entre em contato

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Links

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